Pierwsza generacja modelu A4 Avant zadebiutowała pod koniec 1995 roku, a sprzedaż rozpoczęła się na początku 1996 roku. Była to wersja kombi znanego już modelu A4.
Audi było już uznawane za markę premium w połowie lat 90-tych, kiedy wprowadzono A4. Miało już za sobą historię produkcji nadwozi kombi w większości swojego asortymentu. W tamtych latach oferta pojazdów była dość ograniczona. A4 Avant spotkał się z pozytywnym odbiorem, ponieważ stanowił rozsądna alternatywę dla Volvo 850, BMW 3 Serii Touring i Mercedesa Klasy C T-Modell. Dodatkowo, oferował napęd na wszystkie koła. W 1999 roku przeszedł delikatny lifting.
Do słupków A nie było różnicy między sedanem a kombi. Później dach wzbogacono o parę belek dachowych oraz wydłużono. Słupki B pozostały takie same, ale słupki C były smuklejsze. Jak w każdym modelu Avant, tylna klapa była nachylona, co przypominało kształt hatchbacka, a nie prostokątnej klapy.
W środku, przednie fotele i deska rozdzielcza pochodziły z sedana, ale tylne siedzenia były inne. Dzięki dłuższemu dachowi, oferowały więcej miejsca na głowę. Oparcie tylnej kanapy można było złożyć, co zwiększało przestrzeń bagażową. Z siedzeniami w pozycji pionowej oferowało mniej miejsca niż BMW 3 Serii, ale wciąż wystarczająco.